주식이나 ETF의 백테스트를 통한 포트폴리오 구성 방법 _비주얼라이저

만약 내가 주식을 2012년에 넣었다면 얼마나 벌었을까?

만약 내가 애플이나, 마이크로소프트를 투자했었으면 수익률을 어땠을까?

 

사람은 만약에라는 생각으로 과거를 희미하게 돌아보곤한다.

 

나는 희미한 과거를 구체적으로 설정하여 얼마의 이익을 볼 수 있었는지, 그때 그 종목을 투자했더라면 어땠을지 궁금하게 되어 여러 프로그램과 사이트를 찾다가 비주얼라이저라는 사이트를 알게되었다.

 

 

Backtest Portfolio Asset Allocation

 

한글번역

영어

 

 

비주얼라이저를 통해서 백테스트를 하면 과거에 '내가 투자했더라면' 이라는 가정이 구체적으로 나온다.

 

1. 기간 : 백테스트를 해마다 또는 달마다로 단위를 설정할 수 있다.

 

2. 시작 연도 : '언제 처음 투자를 했었더라면' 시간 가정을 알린다.

 

3. 연말 : '언제 투자를 종료한다면' 시간 가정을 알린다.

 

4. 초기금액 : 처음 투자를 할때 넣은 금액을 말한다.

 

5. 현금 흐름 :  일정 기간동안 투자금을 넣을지, 투자금을 회수할지 설정한다.

 

6. 재조정 : 포트폴리오의 비율을 재조정 하는 리벨런싱을 말하며 연단위, 월 단위로 설정한다.

 

7. 배당금 재투자 : 배당금을 재투자할지 여부를 설정한다.

 

8. 벤치 마크 : S&P500이나 QQQ 등 지표로 삼을 기준을 설정한다.

 

예를 들어보겠습니다.

 

- 포트폴리오1 : 아마존 30%, 애플 30%, 테슬라 40%

- 포트폴리오2 : 아마존 10%, 애플 10%, 테슬라 80%

- 기준선(노란색) : QQQ

 

1. 가장 중요한 Summary에 들어가보면,

연평균수익률(CAGR), 초고의해, 최악의해, 최저로 하락할때(낙폭) 등 다양한 지수를 볼 수 있다.

 

하단에는 연간 수익률도 보인다.

 

한글번역

 

 

 

 

영어

 

2. 하락지수를 알 수 있는 Drawdown를 보면,

2번 포트폴리오가 2019년 중반에 최대 -35%정도 하락한 경험을 볼 수 있다.

하락폭의 정도를 어느정도까지인지 학습을 한 경우 하락장에 대비할 수 있다. 

 

 

이상으로 포트폴리오 비주얼라이저를 통한 기본적인 백테스트였습니다.

 

감사합니다.